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2013年8月2日(金)《当限SQ前2週》日経225先物;14,480円(+430前日比) 
 
 
 夜間、米雇用統計の発表数値が予想より悪く、為替は急反転して円高が進み、日経225先物は250円ほど下落しています。
 
 木曜、金曜日と2日間で、およそ千円ほど反騰した後、水をさされた格好となりました。
 
 再び円安に振れるまでは、軟弱な相場付き、少なくとも一気の続伸ではなく、上下動を横に刻んでいきそうな予感が致します。

 反騰したボラティリティも、収まっていきそうな気がします。
 
 
 トレードは、期近の売り玉を朝方から撤収しつつ9月限に移行していき、夜間でほぼ完了する形となりました。
 
 
  オプション取引は、予想して決め打ちをしない『ゆとり』の部分がたいせつと思い、そのようなトレード・スタイルでやってきたので、別の動きになっても慌てないようにと、調整の手順を確かめながら、・ ・ 。
 
 来週を無事、迎えることができるようにとねがいつつ、・ ・ 。
 
 ちびこ様のお許しを得て、就寝しようかと振り向くと、・ ・ 目を開けたまま、寝転がっていらっしゃる、ちびこ様でした。
 
 
 上方レジスタンス目処;(3)15,000
 上方レジスタンス目処;(2)14,800
 上方レジスタンス目処;(1)14,500
 下方レジスタンス目処;(1)14,250
 下方レジスタンス目処;(2)14,000
 下方レジスタンス目処;(3)13,750
 
日経平均基準IV値  ; 26.82(+0.22前日比) 
日経平均VI先物8月限;26.75(+0.75前日比)7/11~8/7volatility
日経平均VI先物9月限;24.65(-0.20前日比)8/7~9/11volatility

 当限SQ(8/9)レンジカーブ(オプション風):13,750~15,000
 当限SQ(8/9)予想値: 14,600
 
 建て玉のリスク感応度; 上向 55%
                下向 80%
 
 基本建て玉;スプレッド(レシオ・クレジット・ダイアゴ混合・非固定型)
 現建て玉;スプレッド(期近買い・期先売り )
 証拠金使用率;23%
 原資産変動時;基準価格 13,890円 
    上向-200円 ⇒ 22% +300円 ⇒ 22% +500円 ⇒ 23% 
     下向 -200円 ⇒ 24% -300円 ⇒ 25% -500円 ⇒ 33% 
        (計算は、OP・Marginに依る。分点以下四捨五入)
 

 8月02日(金)確定損益   -  2,310
 8月01日(木)確定損益   ±    0 
 
  8月度暫定損益 (合計) -  2,310 
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