FC2ブログ
2011年2月17日(木)《期近SQ前四週末》 日経225先物 10840
 
 新システムとの連携が不十分で不安定なトレードの環境下で3月限の取引を始めました。
 IVも戻し気味ですが、この変化は受け止め方がまちまちなので何ともいえませんが、全体的にはまだまだ低いレベルでの変化に過ぎないように感じ取れます。
 プレミアムの減価率が期待できない中でセータを援軍として収益を上げるのはむずかしい時期です。
 今日は買いで日計りをしてみましたが、たまたまタイミングが良かっただけのようです。

 まだ期近のSQまで四週間の段階なので、ヘッジに手が抜けないでいます。
 原資産のN225の先行きが見えにくいのはいつものことで仕方ないのですが、期近のSQまで時間があるこの時期は、セータの効力を確かめながらガンマとの距離の取り具合を計るのは、むずかしい時期です。
 神経質に建て玉を動かしたりしています。

 期近SQ前三週確定損益  +   18,740
 期近SQ前四週確定損益  +     1,850

   3月限確定損益(累計) +     20,590
   2月限確定損益(合計) +   691,028
   1月度確定損益(合計) +   436,525
  12月度確定損益(合計) +   462,298
  11月度確定損益(合計) +     77,665
  10月度確定損益(合計) +   288,219
   9月度確定損益(合計) +   445,886
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック