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2018.02.05~09. 
 
 02.07
 これまでの如何なる懸念材料も無視して安心感が漂う中で上昇をつづけた株式市場でした。
 が、仮想通貨の変調と下落が警戒心理を齎した時期に差し掛かっていました。
 懸念材料の中でも特に市場参加者が注目していたのが、上昇ぎみの米国の金利でしたが、それが一定の金利水準を突破したことをキッカケとして、米国株価は売られ、自動売買システムの作動も急落を加速させたようで、しばらくぶりの短期暴落となりました。
 暴落によって、ボラティリティの急騰とそれに伴うオプション価格(プレミアム)の劇的な変動が出現しました。
 例えば、2月限プット21000円は終値で、5日に7円が⇒6日に200円となったのです。
 オプション売りの怖さを再再度、知らされることになりました。
 ぬきちは運良く被災を最小限で免れることができましたが、6日早朝に、まともに含み損と向き合う事態を迎えた方々は、多額の損失を支払う結果になられたことでしょう。
 今回は金利水準だけのようで他に波及することも無さそうな様子です。加えて、FRBの対応が昨年まで、市場に寄り添う形でたいへんに慎重でていねいだったので、引き続き、基本姿勢は変わらぬものとすれば、まずは、ほど良い戻り相場となりそうです。
 思わぬ場所にまでプレミアムが急騰したオプションが多々あり、今後は時間をかけて収縮(下落)するであろうボラティリティに合わせて下落していくオプションを売ることができる時期と考えています。

 暴落時には、株価の急落とボラティリティの急騰に合わせて、コールのオプション価格(プレミアム)も上昇していきました。
 ぬきちは4月限コールの<170><172><175>を相当する枚数、売り建てることができました。買いヘッジ玉は、3月限コールのファーアウトです。
 7日の午後には、3月限のプットを適当する枚数、売り建てました。
 しばらくオプションは、建て玉を見守るだけとなりそうです。

 
 年月日  日経平均  日経225先物  為替(ドル円)
         基準IV値            (平均値&四捨五入)
18/ 02/09 ;  31.56%   21,360円 -580   109円
18/ 02/08 ;  23.98%   21,940円 +330   109円
18/ 02/07 ;  25.31%   21,610円 +100   109円
18/ 02/06 ;  27.98%   21,510円 -1140  109円
18/ 02/05 ;  18.36%   22,650円 -670   110円
18/ 02/02 ;  15.54%   23,320円 -120   109円
18/ 02/01 ;  15.13%   23,440円 +350   109円
18/ 01/31 ;  16.04%   23,090円 -170   109円
18/ 01/30 ;  16.23%   23,260円 -350   109円
18/ 01/29 ;  14.49%   23,630円 - 30   109円
18/ 01/26 ;  14.49%   23,660円 - 30   109円
18/ 01/25 ;  15.14%   23,660円 -250   109円
18/ 01/24 ;  14.94%   23,910円 -210   110円
18/ 01/23 ;  14.69%   24,120円 +330   111円
18/ 01/22 ;  14.89%   23,790円 - 10   111円
18/ 01/19 ;  14.36%   23,800円 + 30   111円
18/ 01/18 ;  14.83%   23,770円 - 50   111円
18/ 01/17 ;  13.80%   23,820円 -130   111円
18/ 01/16 ;  13.43%   23,950円 +230   111円
18/ 01/15 ;  13.41%   23,720円 + 80   111円
18/ 01/12 ;  13.30%   23,640円 - 10   112円
18/ 01/11 ;  14.23%   23,650円 -150   112円
18/ 01/10 ;  14.80%   23,800円 - 60   112円
18/ 01/09 ;  15.86%   23,860円 +140   113円
18/ 01/05 ;  13.46%   23,720円 +310   113円
18/ 01/04 ;  13.15%   23,410円 +660   113円
 
日経平均基準IV高値18/ 02/09 ; 31.56% <日経225先物21,360)
日経平均基準IV安値17/ 12/22 ; 11.09%  (日経225先物22,850)
日経平均基準IV高値17/ 11/17 ; 19.31% <日経225先物22,450)
日経平均基準IV安値17/ 10/06 ; 09.16%  (日経225先物20,710)
日経平均基準IV高値17/ 09/08 ; 14.34% <日経225先物19,140)
日経平均基準IV安値17/ 08/02 ; 08.29%  (日経225先物20,070)
日経平均基準IV高値17/ 05/18 ; 14.60% <日経225先物19,570)
日経平均基準IV安値17/ 04/28 ; 11.23%  (日経225先物19,200)
日経平均基準IV高値17/ 04/20 ; 20.08% <日経225先物18,470)
日経平均基準IV安値17/ 03/16 ; 13.10%  (日経225先物19,440)
日経平均基準IV高値17/ 01/31 ; 19.66% <日経225先物16,890)
日経平均基準IV安値16/ 12/26 ; 13.69%  (日経225先物19,320)
日経平均基準IV高値16/ 11/04 ; 29.98% <日経225先物16,890)
日経平均基準IV安値16/ 09/29 ; 15.25%  (日経225先物16,720)
日経平均基準IV高値16/ 09/12 ; 21.15% <日経225先物16,540)
日経平均基準IV安値16/ 08/12 ; 16.32%  (日経225先物16,920)
日経平均基準IV高値16/ 06/24 ; 46.15% <日経225先物14,950)
日経平均基準IV安値16/ 02/25 ; 18.75%  (日経225先物16,870)
日経平均基準IV高値16/ 02/12 ; 51.06% <日経225先物14,800)
日経平均基準IV安値16/ 02/02 ; 26.03%  (日経225先物17,780)
日経平均基準IV高値16/ 01/21 ; 44.72% <日経225先物16,000) 
日経平均基準IV安値15/12/30 ; 15.16%  (日経225先物19,000)
日経平均基準IV高値15/ 08/25 ; 48.55% <日経225先物17,670)
日経平均基準IV安値15/07/31 ; 13.70%  (日経225先物20,570)
日経平均基準IV高値14/ 11/04 ; 33.89% <日経225先物16,710) 
日経平均基準IV安値14/08/28 ; 11.11%  (日経225先物15,470)   
日経平均基準IV高値14/ 08/08 ; 20.43% <日経225先物14,760) 
日経平均基準IV安値14/07/25 ; 11.07%  (日経225先物15,450)
日経平均基準IV高値14/02/04 ; 32.98%  <日経225先物13,920)
日経平均基準IV安値13/10/31 ; 17.80%  (日経225先物14,350)   
日経平均基準IV高値13/09/06 ; 33.93%  <日経225先物13,850)

日経225先物(安値) 18/ 02/06 ;   21,510
日経225先物(高値) 18/ 01/23 ;  <24,120
日経225先物(安値) 17/ 11/15 ;   22,040
日経225先物(高値) 17/ 11/07 ;  <22,990
日経225先物(安値) 17/ 09/08 ;   19,140
日経225先物(高値) 17/ 06/29 ;  <20,210
日経225先物(安値) 17/ 04/17 ;   18,310
日経225先物(高値) 17/ 01/04 ;  <19,630
日経225先物(安値) 16/ 11/05 ;   16,250
日経225先物(高値) 16/ 10/28 ;  <17,460
日経225先物(安値) 16/ 09/15 ;   16,250
日経225先物(高値) 16/ 09/06 ;  <17,080
日経225先物(安値) 16/ 06/24 ;   14,950
日経225先物(高値) 16/ 04/25 ;  <17,630
日経225先物(安値) 16/ 02/12 ;   14,800
日経225先物(高値) 16/ 02/01 ;  <17,870
日経225先物(安値) 16/ 01/21 ;   16,000
日経225先物(高値) 15/ 11/24 ;  <19,960
日経225先物(安値) 15/ 09/29 ;   16,940
日経225先物(高値) 15/ 08/10 ;  <20,790
日経225先物(高値) 15/ 07/21 ;  <20,840  
日経225先物(高値) 15/ 06/23 ;  <20,830
日経225先物(安値) 14/ 10/17 ;   14,580
日経225先物(高値) 14/ 09/29 ;  <16,310
日経225先物(安値) 14/ 04/14 ;   13,950
日経225先物(高値) 13/ 12/30 ;  <16,320
日経225先物(安値) 13/ 06/13 ;   12,450
日経225先物(高値) 13/ 05/22 ;  <15,670
日経225先物(安値) 12/ 06/04 ;     8,280
日経225先物(高値) 12/ 03/27 ;  <10,180
日経225先物(安値) 11/ 11/24 ;     8,160
日経225先物(高値) 10/ 04/05 ;  <11,360
日経225先物(安値) 09/ 03/10 ;     7,040
日経225先物(高値) 08/ 06/06 ;  <14,480
日経225先物(高値) 07/ 02/26 ;  <18,230
日経225先物(安値) 06/ 06/14 ;    14,270
日経225先物(高値) 06/ 04/07 ;  <17,560
日経225先物(安値) 03/ 04/28 ;     7,630
日経225先物(高値) 00/ 04/12 ;  <20,770
日経225先物(安値) 98/ 10/09 ;    12,870
日経225先物(高値) 96/ 06/26 ;  <22,670
日経225先物(安値) 95/ 07/03 ;    14,470
日経平均225(高値) 94/ 06/26 ;  <21,553

為替ドル円(安値) 17/10/23~11/14   114円
為替ドル円(高値) 17/09/08~09/08  >108円
為替ドル円(安値) 17/07/07~07/11   114円
為替ドル円(高値) 17/04/17~04/17  >108円
為替ドル円(安値) 17/03/10~03/15   115円
為替ドル円(高値) 17/02/06~02/09  >112円
為替ドル円(安値) 17/01/04~01/04   118円
為替ドル円(安値) 16/12/16~12/16   118円
為替ドル円(高値) 16/09/23~10/03  >101円
為替ドル円(高値) 16/08/16~08/26  >100円
為替ドル円(安値) 16/07/21~07/21   107円
為替ドル円(高値) 16/07/08~07/08  >100円
為替ドル円(安値) 16/01/30~02/01   121円
為替ドル円(高値) 16/01/07~01/21  >117円
為替ドル円(安値) 15/11/09~12/08   123円
為替ドル円(高値) 15/08/24~08/24  >118円
為替ドル円(安値) 15/07/16~08/18   124円
為替ドル円(高値) 15/07/08~07/10  >121円
為替ドル円(安値) 15/06/05~06/08    125円
為替ドル円(安値) 14/11/20~15/05/14  117~121円
為替ドル円(安値) 13/11/25~14/09/05  101~105円
為替ドル円(安値) 13/04/04~13/11/22    94~102円
為替ドル円(高値) 12/03/14~03/21   > 78~80円
為替ドル円(安値) 12/03/14~03/21     83円
為替ドル円(高値) 11/07/21~12/02/15 > 76~78円
為替ドル円(高値) 10/08/23~11/07/20 > 78~85円
為替ドル円(安値) 09/04/06~04/13     100円
為替ドル円(高値) 08/12/01~09/02/20 > 88~93円
為替ドル円(安値) 08/08/15~08/18     110円
為替ドル円(高値) 08/03/17~03/17   > 97円
為替ドル円(安値) 07/12/21~12/27     114円
為替ドル円(高値) 07/11/26~11/26   > 107円
為替ドル円(安値) 07/06/22~06/22     124円

SQ-月オプションレンジカーブa : 21,250~22,500
三ヶ月オプションレンジカーブb : 17,500~26000
六ヶ月オプションレンジカーブc : 15,000~26,500


 02月13日(月)確定損益   -   44,122
 02月09日(金)確定損益   -   96,605
 02月08日(木)確定損益   -  108,100
 02月07日(水)確定損益   -  117,891
 02月06日(火)確定損益   -   38,728
 02月05日(月)確定損益   -   11,585
 02月02日(金)確定損益   -    8,529
 02月01日(木)確定損益   +    2,205
 01月31日(水)確定損益   +    1,914
 01月30日(火)確定損益   +   39,148
 01月29日(月)確定損益   +    5,768
 01月26日(金)確定損益   +   23,628
 01月24日(水)確定損益   -   14,754
 01月22日(月)確定損益   +   14,564
 01月19日(金)確定損益   -  144,949
 01月17日(水)確定損益   -   17,419
 01月16日(火)確定損益   +  163,938

 2月限確定損益(累計)    -  351,517
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