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2013年7月27日(月)《当限SQ前2週》日経225先物;13,600円(-530前日比) 
 
 
 先週末に、まだ含み益の残っているうちにOTMプットの整理をしておいたので、今日の下落はゆっくり静観と思っていた。
 はずでしたが、500円超の下げ幅は予想できなくって、終値ベースで証拠金を調べた後、ファー・アウトに少し買い玉を入れてバランスの調整をしました。
 
 先週末から今日のIVの反騰は、目覚しいものがあります。
 
 日経225の下落幅も、目覚しく。
 
 明日以降はひとまず、行き過ぎて下げ止まるあたりを探り合う展開を期待したいところですが。

 
 上方レジスタンス目処;(3)14,800
 上方レジスタンス目処;(2)14,000
 上方レジスタンス目処;(1)13,850
 下方レジスタンス目処;(1)13,500
 下方レジスタンス目処;(2)13,000
 下方レジスタンス目処;(3)12,900
 
日経平均基準IV値  ; 32.51(+5.78前日比) 
日経平均VI先物8月限;29.95(+1.45前日比)7/11~8/7volatility
日経平均VI先物9月限;26.90(+2.00前日比)8/7~9/11volatility

 当限SQ(8/9)レンジカーブ(オプション風):13,000~15,000
 当限SQ(8/9)予想値: 14,400
 
 建て玉のリスク感応度; 上向 45%
                下向 65%
 
 建て玉;スプレッド(レシオ・クレジット・ダイアゴ混合・非固定型)
 
 証拠金使用率;29%
 原資産変動時;基準価格 13,600円 
    上向            +300円 ⇒ 24% +500円 ⇒ 27% 
     下向 -200円 ⇒ 37% -300円 ⇒ 41% -500円 ⇒ 50% 
        (計算は、OP・Marginに依る。分点以下四捨五入)
 
 7月29日(月)確定損益   + 133,549 
 7月26日(金)確定損益   -  47.510  
 7月25日(木)確定損益   +  25.969 
 7月24日(水)確定損益   -  5,787 
 7月23日(火)確定損益   -  28.141 
 7月22日(月)確定損益   -  12.848 
 7月19日(金)確定損益   +  43.870 
 7月18日(木)確定損益   +  26.530 
 7月17日(水)確定損益   -  46.730 
 7月16日(火)確定損益   +  5,683 
 7月12日(金)確定損益   +  40.274 
 7月11日(木)確定損益   +  11.054 
 7月10日(水)確定損益   +  7,516 
 7月09日(火)確定損益   +  19.480 
 7月08日(月)確定損益   +  36.113 
 7月05日(金)確定損益   -  35.351 
 7月04日(木)確定損益   +  82.567 
 7月03日(水)確定損益   -     27
 7月02日(火)確定損益   -   6,982
 7月01日(月)確定損益   -    490

  7月度暫定損益 (合計) +  248,739
 
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