2013年07月29日 (月)
2013年7月27日(月)《当限SQ前2週》日経225先物;13,600円(-530前日比)
先週末に、まだ含み益の残っているうちにOTMプットの整理をしておいたので、今日の下落はゆっくり静観と思っていた。
はずでしたが、500円超の下げ幅は予想できなくって、終値ベースで証拠金を調べた後、ファー・アウトに少し買い玉を入れてバランスの調整をしました。
先週末から今日のIVの反騰は、目覚しいものがあります。
日経225の下落幅も、目覚しく。
明日以降はひとまず、行き過ぎて下げ止まるあたりを探り合う展開を期待したいところですが。
上方レジスタンス目処;(3)14,800
上方レジスタンス目処;(2)14,000
上方レジスタンス目処;(1)13,850
下方レジスタンス目処;(1)13,500
下方レジスタンス目処;(2)13,000
下方レジスタンス目処;(3)12,900
日経平均基準IV値 ; 32.51(+5.78前日比)
日経平均VI先物8月限;29.95(+1.45前日比)7/11~8/7volatility
日経平均VI先物9月限;26.90(+2.00前日比)8/7~9/11volatility
当限SQ(8/9)レンジカーブ(オプション風):13,000~15,000
当限SQ(8/9)予想値: 14,400
建て玉のリスク感応度; 上向 45%
下向 65%
建て玉;スプレッド(レシオ・クレジット・ダイアゴ混合・非固定型)
証拠金使用率;29%
原資産変動時;基準価格 13,600円
上向 +300円 ⇒ 24% +500円 ⇒ 27%
下向 -200円 ⇒ 37% -300円 ⇒ 41% -500円 ⇒ 50%
(計算は、OP・Marginに依る。分点以下四捨五入)
7月29日(月)確定損益 + 133,549
7月26日(金)確定損益 - 47.510
7月25日(木)確定損益 + 25.969
7月24日(水)確定損益 - 5,787
7月23日(火)確定損益 - 28.141
7月22日(月)確定損益 - 12.848
7月19日(金)確定損益 + 43.870
7月18日(木)確定損益 + 26.530
7月17日(水)確定損益 - 46.730
7月16日(火)確定損益 + 5,683
7月12日(金)確定損益 + 40.274
7月11日(木)確定損益 + 11.054
7月10日(水)確定損益 + 7,516
7月09日(火)確定損益 + 19.480
7月08日(月)確定損益 + 36.113
7月05日(金)確定損益 - 35.351
7月04日(木)確定損益 + 82.567
7月03日(水)確定損益 - 27
7月02日(火)確定損益 - 6,982
7月01日(月)確定損益 - 490
7月度暫定損益 (合計) + 248,739
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先週末に、まだ含み益の残っているうちにOTMプットの整理をしておいたので、今日の下落はゆっくり静観と思っていた。
はずでしたが、500円超の下げ幅は予想できなくって、終値ベースで証拠金を調べた後、ファー・アウトに少し買い玉を入れてバランスの調整をしました。
先週末から今日のIVの反騰は、目覚しいものがあります。
日経225の下落幅も、目覚しく。
明日以降はひとまず、行き過ぎて下げ止まるあたりを探り合う展開を期待したいところですが。
上方レジスタンス目処;(3)14,800
上方レジスタンス目処;(2)14,000
上方レジスタンス目処;(1)13,850
下方レジスタンス目処;(1)13,500
下方レジスタンス目処;(2)13,000
下方レジスタンス目処;(3)12,900
日経平均基準IV値 ; 32.51(+5.78前日比)
日経平均VI先物8月限;29.95(+1.45前日比)7/11~8/7volatility
日経平均VI先物9月限;26.90(+2.00前日比)8/7~9/11volatility
当限SQ(8/9)レンジカーブ(オプション風):13,000~15,000
当限SQ(8/9)予想値: 14,400
建て玉のリスク感応度; 上向 45%
下向 65%
建て玉;スプレッド(レシオ・クレジット・ダイアゴ混合・非固定型)
証拠金使用率;29%
原資産変動時;基準価格 13,600円
上向 +300円 ⇒ 24% +500円 ⇒ 27%
下向 -200円 ⇒ 37% -300円 ⇒ 41% -500円 ⇒ 50%
(計算は、OP・Marginに依る。分点以下四捨五入)
7月29日(月)確定損益 + 133,549
7月26日(金)確定損益 - 47.510
7月25日(木)確定損益 + 25.969
7月24日(水)確定損益 - 5,787
7月23日(火)確定損益 - 28.141
7月22日(月)確定損益 - 12.848
7月19日(金)確定損益 + 43.870
7月18日(木)確定損益 + 26.530
7月17日(水)確定損益 - 46.730
7月16日(火)確定損益 + 5,683
7月12日(金)確定損益 + 40.274
7月11日(木)確定損益 + 11.054
7月10日(水)確定損益 + 7,516
7月09日(火)確定損益 + 19.480
7月08日(月)確定損益 + 36.113
7月05日(金)確定損益 - 35.351
7月04日(木)確定損益 + 82.567
7月03日(水)確定損益 - 27
7月02日(火)確定損益 - 6,982
7月01日(月)確定損益 - 490
7月度暫定損益 (合計) + 248,739
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